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北京瑞鑫天算资产管理有限公司

有效期:2021-08-03 发布日期:2021-05-03 浏览次数:116 二维码

单位所在地: 北京市海淀区

单位地址: 北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区1008室

招聘说明: 特别提示:同学们在应聘时,如遇到用人单位“收取押金/扣押证件/收取任何费用”以及提出不正当面试要求等不规范招聘的情况,请立刻中止应聘,并将该情况告知就业指导中心(62332010)或学院就业专任教师。 第三方机构未经我校允许擅自转载或变更信息未能及时更新及提醒毕业生,导致相关后果的,学校不承担相关责任。

学校推荐意见: 后可见

单位简介

北京瑞鑫天算资产管理有限公司成立于2017年5月22日,是获中国证券投资基金业协会《私募证券投资基金管理人》资格的阳光私募基金。投资产品研究、设计、资产管理于一体,凝聚市场一流投资专业人士,专注于用量化的手段、科学的方法获取投资收益,旨在更好地帮助高净值客户资产增值保值。????? 公司主要成员毕业于清华、北大、美国密苏里州立大学、上海交大、中央财经、人大等国内外顶级学府,拥有深厚数理背景;具备先进、丰富的投资经验,平均从业年限5年以上,部分核心人员从业年限10年以上。??????

  • 需求职位: 算法交易开发 (2021.05.03-2021.08.31)

    学历要求:本科及以上

    工作地点:北京市

    每月薪水:1w以上

    招聘人数:10 人

    行业:金融保险

    性质:其他企业

    所在地:北京市海淀区

    简历接收邮箱:yrb@bjbestrate.com

    网址:

    职位要求

    岗位职责:

    1. 交易系统开发与维护;交易接口开发,下单算法实现,交易策略的底层实现;

    2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发,编写、调试、优化、维护以及监控交易程序,很好地动态实现投资经理的交易策略,监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。

    职位要求:

    1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历,具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验;

    2. 有独立能力完成量化策略生产过程,精通计算机语言(C/C++或Python等);

    3. 具备一定金融基础,熟悉股票量化交易,具有交易程序开发经验者优先,有高频交易开发相关经验者优先;

    4. 理解常见的算法和数据结构。


  • 需求职位: 量化策略研究员,年薪500W+! (2021.04.23-2021.10.21)

    学历要求:本科及以上

    工作地点:北京市海淀区

    每月薪水:1w以上

    招聘人数:10 人

    行业:金融保险

    性质:其他企业

    所在地:北京市海淀区

    简历接收邮箱:yrb@bjbestrate.com

    网址:

    职位要求

    公司介绍:北京瑞鑫天算资产管理有限公司成立于2017年5月22日,是获中国证券投资基金业协会《私募证券投资基金管理人》资格的阳光私募基金。投资产品研究、设计、资产管理于一体,凝聚市场一流投资专业人士,专注于用量化的手段、科学的方法获取投资收益,旨在更好地帮助高净值客户资产增值保值。     

    公司主要成员毕业于清华、北大、美国密苏里州立大学、上海交大、中央财经、人大等国内外顶级学府,拥有深厚数理背景;具备先进、丰富的投资经验,平均从业年限5年以上,部分核心人员从业年限10年以上。      

    公司官网: www.bjrxts.cn

    一、 岗位:量化研究员

    工作地点:北京

    岗位职责:

    1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理;

    2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略;

    3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。

    任职要求:

    1、教育背景: 毕业或在读于国内外知名高校,金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业,硕士及以上学历优先;

    2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等; 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先;

    3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验(如python、matlab、R);

    4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先,(有相关领域高水平论文发表,有相关领域工作和研究经历更佳)。

        

    二、 岗位:算法交易开发

    工作地点:北京

    岗位职责:

    1. 交易系统开发与维护;交易接口开发,下单算法实现,交易策略的底层实现;

    2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发,编写、调试、优化、维护以及监控交易程序,很好地动态实现投资经理的交易策略,监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。

    职位要求:

    1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历,具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验;

    2. 有独立能力完成量化策略生产过程,精通计算机语言(C/C++或Python等);

    3. 具备一定金融基础,熟悉股票量化交易,具有交易程序开发经验者优先,有高频交易开发相关经验者优先;

    4. 理解常见的算法和数据结构。

          

    三、岗位:交易员

    工作地点:北京

    岗位职责:

    1、按照公司制订的交易计划,执行私募基金的日常交易,包括股票、期货、债券等各类资产的交易工作,按时完成交易任务;

    2、具有一定的自主交易能力,在交易中能够及时发现异常情况、系统故障、资金异常等其他影响交易正常进行的问题,并时向交易主管反馈信息;

    3、填写交易日志并对日常交易进行总结,做好交易执行情况的反馈工作,做好各种交易数据的整理分析。

    职位要求:

    1、本科及以上学历,计算机、金融学、经济学、金融工程、数学、物理、统计等相关专业优先;

    2、工作细致、踏实,有编程基础或算法交易相关经验者优先,有证券交易相关工作经验者优先;

    3、熟悉Python。

    请发送个人简历到yrb@bjbestrate.com和13910427575@163.com,请以“学校简称—学历—专业—毕业时间—应聘岗位—姓名”格式为主题。